Prospective et dynamique des marchés : à la recherche de signaux faibles

Dirigé par Manuel Cartier, Maître de conférences en stratégie d'entreprises

Thématique

Selon Taleb (2008), les évènements les plus improbables, ou " Cygnes Noirs ", " expliquent pratiquement tout dans ce monde ". Les Cygnes Noirs présentent deux caractéristiques. Tout d'abord, ce sont des " aberrations ", difficilement prédictibles. Ensuite, leur impact sur l'existence des individus et des organisations est extrêmement fort. Les Cygnes Noirs peuvent renforcer comme remettre en cause l'avantage concurrentiel d'une entreprise. Ces évènements vont bouleverser le fonctionnement de la société dans son ensemble et des entreprises en particulier via des technologies disruptives, des nouveaux marchés ou usages, des business model alternatifs ou l'émergence de nouveaux concurrents. Se préparer à de tels changements est possible, à partir de la captation, de l'analyse et de la diffusion des signaux faibles.

 

Problématique

Dans l'environnement économique actuel, caractérisé par la mondialisation, la digitalisation, l'entrée de nouveaux concurrents comme les GAFA (Google, Apple, Facebook et Amazon), le volume des informations, dont l'entreprise est à la fois la source et la destinataire, s'est multiplié et diversifié. L'obtention de l'information signifiante est rendue plus difficile par les interactions qu'entretiennent l'ensemble des organisations engagées sur un même marché, défini plus par l'usage que par le produit. Un signal faible est une agglomération de données non structurées qui préfigure des changements dans l'environnement. Les signaux faibles annoncent, paradoxalement par des éléments apparemment mineurs, l'occurrence d'événements de magnitude importante. Ils sont incertains, généralement noyés dans du bruit, imprécis et fragmentaires. La recherche sur les signaux faibles peut permettre aux organisations de se " préparer de façon à ce que les discontinuités stratégiques perdent de leur soudaineté, de leur urgence et de leur mystère " (Ansoff, 1975). Les signaux faibles peuvent être traités par ce qu'on appelle des systèmes d'alerte précoces. Le signal faible devient ainsi un " early signal ", ou signal précoce, permettant à l'organisation de prendre des mesures adaptées.

De la phase 1 de l'axe " prospective et dynamique des marchés " ont émergé des principes permettant de capter, sélectionner et diffuser des signaux faibles. Les cahiers scientifiques 2011 à 2014 ont notamment permis de mettre en évidence et de détailler 9 principes : se projeter dans l'avenir sans reproduire les recettes passées, juger un signal, à partir de sa source comme à partir de ses caractéristiques, distinguer les tireurs d'alarme des dogmatiques, privilégier de multiples sources, alterner des exercices de backcasting et de forecasting, réduire la dissonance entre les connaissances, opinions ou croyances sur l'environnement, équilibrer core business et out of the box et importer des connaissances de l'extérieur de l'entreprise. Il s'agit maintenant d'appliquer ces principes.

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